Como creo una pantalla donde pasen videos una detras del otro  

Hola Erica.

Puedes utilizar el siguiente plugin -> Contenido solo visible a usuarios registrados
El plugin crea un slider con los vídeos que añadas y soporta vídeos de Youtube, Vimeo, Vevo y MP4.

Un saludo

Y con esto, la pagina se pone lenta o sigue igual, que le podria pasar, a la pagina en momento de cargar?
Si en caso le afecta o no

Hola Erica.

la pagina se pone lenta o sigue igual
Cualquier cosa que le añadas y en este caso al ser un vídeo Más, si que supone una carga, también dependerá del tamaño y el peso de ese vídeo, depende de ti valorar si es importante tenerlo.

Personalmente cuanto menos sobrecargues mejor para el rendimiento de tu web, imágenes planas, no utilizar sliders, evitar vídeos, evitar contenido externo, etc....

Lo mejor es que pruebes primero analizar la carga de tu web sin el plugin y después lo instalas y compruebas la carga con el vídeo añadido, con eso puedes valorar si en viable tenerlo o no.

Un saludo

Y se podria usar el plugin RokSprocket para mostrar videos, el mismo plugin lo podrias utilizar para el slider pero de videos. Ya que lo tengo instalado aqui y que no me consuma mucho.

Hola

El plugin Rocksprocket no tiene funcionalidad para mostrar videos.

De manera general no es recomendable mostrar un slide de videos, es muy poco común de hecho incluso slide de imágenes con muchas imágenes no es aconsejable.

Saludos.