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Hola.
Para hacer lo que muestras puedes utilizar el plugin ' RokSprocket '.
En este enlace tienes una demo y para descargarlo:
RokSprocket

Un saludo

Buenas tardes,

He pulsado en "Activar plugin", me dice que el plugin a sido activado con éxito, pero no se activa.

Adjunto capturas de pantalla.

Gracias.

Un saludo, Enrique P.

Hola

Es extraño, debería aparecer en la parte lateral de las opciones e tu menú.
Prueba reinstalando y verifica si te sucede lo mismo.

En la url que envías veo una galeria con slide, es a eso a lo que te refieres, puedes evaluar plugins alternos, revisa : https://wordpress.org/plugins/tags/image-slider

Saludos.